Профиль гаммал: Профиль шахматиста — Гаммал Любовь Николаевна

ООО «ГАММАЛ ТУР» ИНН 7727655073 в г Москва – выписка из ЕГРЮЛ и проверка ОГРН 1087746765204, отзывы и контакты на Выписка-Налог

ИНН: 7727655073, Адрес: 117303, г Москва, р-н Зюзино, ул Большая Юшуньская, д 1А к 4, оф 514Б

Сводка
Надежность
Выручка
Проверки
Контакты
Генеральный директор Суды
Отзывы
Реквизиты

Сводка

Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАММАЛ ТУР» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7727655073, ОГРН 1087746765204 и официальный офис компании находится по адресу 117303, г Москва, р-н Зюзино, ул Большая Юшуньская, д 1А к 4, оф 514Б. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ГАММАЛ ТУР» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ГАММАЛ ТУР» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.

Данные юридического лица      ИНН 7727655073 ОГРН 1087746765204

Общие сведения
Наименование компании	ООО «ГАММАЛ ТУР»
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ)	117303, г Москва, р-н Зюзино, ул Большая Юшуньская, д 1А к 4, оф 514Б
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ	117303, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БОЛЬШАЯ ЮШУНЬСКАЯ, 1А, 4, ОФИС 514Б
Количество филиалов	0
Тип подразделения	Головная организация
Тип организации	Юридическое лицо
ИНН Что это?	7727655073
КПП Что это?	772701001
ОГРН Что это?	1087746765204
Код ОКПО (не заполняется)	86557841
Код ОКВЭД Что это?	47. 78.3
Версия справочника ОКВЭД	2014
Дата выдачи ОГРН	2013-08-08
Руководитель
ФИО руководителя	Абдель Фаттах Эль Гаммаль Халед Эль Сайед
Должность руководителя	Генеральный директор
Наименование
Полное наименование с ОПФ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАММАЛ ТУР»
Краткое наименование с ОПФ	ООО «ГАММАЛ ТУР»
Полное наименование	ГАММАЛ ТУР
Краткое наименование	ГАММАЛ ТУР
Организационно-правовая форма
Код ОКОПФ Что это?	12300
Полное название ОПФ	Общество с ограниченной ответственностью
Краткое название ОПФ	ООО
Версия справочника ОКОПФ	2014
Состояние
Дата актуальности сведений	2021-06-06
Дата регистрации	2008-06-20
Статус организации	Действующая
Дополнительно
Среднесписочная численность работников	0
Система налогообложения	Упрощенная система налогообложения
Коды ОКВЭД
47. 78.3 (осн)	Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов
46.1 (доп)	Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
46.16 (доп)	Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха
46.18.91 (доп)	Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле бумагой и картоном
46.41 (доп)	Торговля оптовая текстильными изделиями
46.41.2 (доп)	Торговля оптовая галантерейными изделиями
ИФНС регистрации
Код отделения	7746
Наименование отделения	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Адрес отделения	125373, г.Москва, Походный проезд, домовладение 3, стр.2
ИФНС отчётности
Код отделения	7727
Наименование отделения	Инспекция Федеральной налоговой службы № 27 по г.Москве
Отделение Пенсионного фонда
Код отделения	087706
Наименование отделения	Государственное учреждение — Главное Управление Пенсионного фонда РФ №4 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Зюзино г.Москвы
Отделение Фонда соц. страхования
Код отделения	7706
Наименование отделения	Филиал №6 Государственного учреждения — Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации

ООО «ГАММАЛ ТУР» на Карте России

Получить полный отчет
по компании
ООО «ГАММАЛ ТУР»

Получено %

• Численность сотрудников
• Руководители
• Бух отчетность
• Возраст на рынке
• Положение на рынке
• Финансовое положение
• Связанные компании
• Участие в торгах
• Штрафы

Операции с прослеживаемыми товарами теперь отражаются в режиме реально.

..

С января 2023 года система прослеживаемости товаров начала получать сведения об операциях с прослежи…

2023-02-10 09:18:43

Семинар в Российском университете транспорта

Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по г. Москве провела выездной семинар со студентами 3-4…

2023-03-02 08:35:56

Мобильный офис в АО «ФЦНИВТ «СНПО «ЭЛЕРОН»

Мобильный офис Инспекции ФНС России № 24 по г. Москве действовал на территории одного из крупнейших…

2023-02-14 08:11:09

Смотреть все новости

Источники информации для сбора данных

Образец полного отчета по компании

Скачать/открыть отчет

Банковские операции

Информация об оборотных суммах, количеству и дате прихода-ухода денежных средств. Оценка рискованности.

Бухгалтерская отчетность

Сведения о лицензиях, виды деятельности. Сводные планы проверок Генпрокуратуры.

Наличие гос.контрактов

Номера контрактов, суммы и сроки исполнения. Информация об участии в гос.закупках, реестр опубликованых заказов

Информация об учредителях

Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Информация об учрежденных организациях и руководстве.

Вносимые изменения в реестре

Список арбитражных управляющих и арбиртажная практика

Наличие задолженностей

Информация о задолженностях по заработной плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей

ООО «ГАММАЛ ТУР»

7727655073, 117303, г Москва, р-н Зюзино, ул Большая Юшуньская, д 1А к 4, оф 514Б

+ Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП c ЭЦП

---

Email

Телефон

Я прочитал и согласен с пользовательским соглашением

Оплата при помощи удобного сервиса

Похожие на ООО «ГАММАЛ ТУР» компании

ООО «ИКС ЭЛЬ»
7404050521

ООО «ЛАБИРИНТ»
3528301474

ООО «ЛАБИРИНТ»
3528299391

ООО «ЛАБИРИНТ»
3665802240

ООО «ЛАБИРИНТ»
3702155410

ООО «ЛАБИРИНТ»
3802012567

ООО «ВЕГАС»
9710070672

ООО «ВЕНТА-М»
7726201260

ООО «ВЕНТА-А. М.»
7730051018

---

Что такое гамма в инвестировании и как она используется?

Что такое гамма?

Гамма (Γ) — это показатель риска опционов, который описывает скорость изменения дельты опциона на один пункт изменения цены базового актива. Дельта — это то, насколько изменится премия (цена) опциона при изменении цены базового актива на один пункт. Таким образом, гамма является мерой того, как скорость изменения цены опциона будет меняться при колебаниях базовой цены. Чем выше гамма, тем более волатильна цена опциона.

Гамма является важной мерой выпуклости стоимости дериватива по отношению к базовому активу. Это один из «вариантов» греков наряду с дельта, ро, тета и вега. Они используются для оценки различных типов риска в портфелях опционов.

Ключевые выводы

• Гамма – это скорость изменения дельты опциона, основанная на изменении цены дельты на один пункт.
• Это фактор риска второго порядка, иногда известный как дельта дельты.
• Гамма максимальна, когда опцион стоит при деньгах, и минимальна, когда опцион находится дальше от денег.
• Гамма также выше для опционов с более близким сроком действия, чем для опционов с более поздней датой, при прочих равных условиях.
• Гамма используется при попытке оценить, как изменения базового актива повлияют на денежную ценность опциона.
• Хеджирование дельта-гамма защищает опционную позицию от изменений базового актива.

Понимание Гаммы

Гамма является первой производной дельты и используется при попытке измерить движение цены опциона относительно суммы, в которой он находится в деньгах или вне денег. Он описывает, как изменится дельта при изменении базового актива. Таким образом, если дельта опциона равна +40, а гамма равна 10, увеличение базовой цены на 1 доллар приведет к тому, что дельта этого опциона станет +50.

Когда измеряемый опцион находится глубоко в деньгах или вне их, гамма мала. Когда опцион близок или при деньгах, гамма максимальна. Гамма также является самой большой для опционов с краткосрочным истечением по сравнению с более долгосрочными опционами.

Гамма — важный показатель, поскольку он учитывает проблемы выпуклости при использовании стратегий хеджирования опционов. Некоторые портфельные менеджеры или трейдеры могут иметь дело с портфелями такой большой стоимости, что при хеджировании требуется еще большая точность. Можно использовать производную третьего порядка, называемую «цвет». Цвет измеряет скорость изменения гаммы и важен для поддержания портфеля с гамма-хеджированием.

По аналогии с физикой, дельта опциона — это его «скорость», а гамма опциона — это его «ускорение».

Для чего используется гамма?

Поскольку показатель дельты опциона действителен только в течение короткого периода времени, гамма дает трейдерам более точную картину того, как дельта опциона будет меняться с течением времени по мере изменения базовой цены. Дельта показывает, насколько изменится цена опциона по отношению к изменению цены базового актива.

Гамма уменьшается, приближаясь к нулю, по мере того, как опцион углубляется в деньги, а дельта приближается к единице. Гамма также приближается к нулю, чем глубже опцион выходит из денег. Гамма находится на самом высоком уровне, когда цена соответствует деньгам.

Расчет гаммы сложен и требует финансового программного обеспечения или электронных таблиц, чтобы найти точное значение. Однако ниже показано приблизительное вычисление гаммы. Рассмотрим опцион колл на базовую акцию, которая в настоящее время имеет дельту 0,40. Если стоимость акции увеличится на 1 доллар, стоимость опциона увеличится на 40 центов, и его дельта также изменится. Предположим, что после увеличения на 1 доллар дельта опциона теперь равна 0,53. Разницу в дельтах в 0,13 можно считать приблизительным значением гаммы.

Все опционы, которые являются длинной позицией, имеют положительную гамму, а все короткие опционы имеют отрицательную гамму.

Пример гамма

Предположим, акция торгуется по 10 долларов, а ее опцион имеет дельту 0,5 и гамму 0,10. Затем при каждом изменении цены акции на 1 доллар дельта будет корректироваться на соответствующие 0,10. Это означает, что увеличение на 1 доллар будет означать, что дельта опциона увеличится до 0,60. Аналогичным образом, снижение на 1 доллар приведет к соответствующему снижению дельты до 0,40.

Как трейдеры хеджируют гамму?

Гамма-хеджирование — это стратегия, которая пытается поддерживать постоянную дельту в позиции опционов. Это делается путем покупки и продажи опционов таким образом, чтобы компенсировать друг друга, в результате чего чистая гамма составляет около нуля. В такой точке положение считается гамма-нейтральным. Часто трейдер также хочет поддерживать нулевую гамму вокруг дельта-нейтральной (нулевой дельты) позиции. Это делается с помощью хеджирования дельта-гаммы, когда и чистая дельта, и чистая гамма близки к нулю. В таком случае стоимость опционной позиции защищена от изменений цены базового актива.

Что такое длинная гамма-стратегия?

Если трейдеры открывают длинную гамму, дельта их опционной позиции увеличивается с изменением цены базового актива. Например, длинная гамма-позиция будет иметь постоянно увеличивающуюся дельту по мере роста цены базового актива или постоянно уменьшающуюся дельту по мере падения цены. Если трейдер может продавать дельты, когда цены растут, а затем покупать дельты, когда цены падают, долгосрочная экспозиция гаммы может привести к чистой прибыли, стимулируя трейдера последовательно покупать дешево и продавать дорого.

Что такое гамма-риск?

Для позиций по опционам с короткой гаммой существует риск того, что колебания цены базового актива вызовут начисление убытков. Например, если такая позиция начинается с дельта-нейтральной позиции, а акция растет, она будет производить все более короткие дельты для позиции, так что по мере роста базового актива опционы будут терять все больше и больше денег. Однако риск заключается в том, что если дельты будут покупаться по этим все более высоким ценам, базовый актив может изменить направление и упасть, создавая длинные дельты на пути вниз, усугубляя эти более ранние потери.

Итог

Гамма измеряет скорость изменения дельты для каждого увеличения базового актива на один пункт. Это ценный инструмент, помогающий трейдерам прогнозировать изменения дельты опциона или общей позиции. Гамма будет больше для опционов «при деньгах» и постепенно снижается как для опционов «в деньгах», так и для опционов «вне денег». В отличие от дельты, гамма всегда положительна для длинных позиций как для коллов, так и для путов.

Investopedia не предоставляет налоговые, инвестиционные или финансовые услуги и консультации. Информация представлена ​​без учета инвестиционных целей, допустимого риска или финансового положения любого конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы.

Вариант Греки — Гамма | Brilliant Math & Science Wiki

Кэлвин Лин

внес

Содержание

• Гамма варианта
• Влияние паритета пут-колл на дельту
• График гаммы
• Гамма меняется со временем и волатильностью
• Интерпретация гаммы
• Смотрите также

Гамма опциона говорит нам, насколько увеличится дельта опциона, когда базовый актив увеличится на 1 доллар. Это позволяет нам делать прогнозы о том, насколько изменится дельта по мере изменения лежащего в ее основе. Это, в свою очередь, позволяет нам предсказать, насколько изменится стоимость опциона по мере изменения базового актива.

Когда акции торгуются по цене 115 долларов, опцион пут на страйк 113 долларов с истечением 30 дней стоит 1,34 доллара. Он имеет дельту -0,3357 и гамму 0,062.

Какова дельта этого опциона, когда акция торгуется по 117 долларов?

---

Акции выросли на \($117 — $115 = $2\). Поскольку гамма равна \(0,062\), то наше лучшее предположение о дельте состоит в том, что она изменилась на \(2 \times 0,062 = 0,124\). Таким образом, дельта опциона будет \(-0,3357 + 0,124 = -0,212 \). 92. \]

$0,793

0,669 доллара США

0,917 доллара США

$0,545

Когда акция торгуется по $115, опцион пут на 113-долларовую страйк с 30-дневным сроком действия стоит $1,34. { -rt} \). Напомним, что дифференцирование его один раз дает нам

\[ \Delta_C — \Delta_P = 1. \]

Продифференцируем это снова по базовому активу, и получим

\[ \gamma_C — \gamma _ P = 0 \Rightarrow \gamma_C = \gamma_P. \]

Таким образом, когда мы говорим о гамме опциона, нам часто не нужно указывать, пут это или колл. Мы можем рассмотреть любой сценарий, и часто проще рассматривать опционы колл, которые имеют положительную дельту.

-0,617

-0,383

0,617

0,383

Акции Ford торгуются около 16.40. Опцион колл со страйком $16 имеет гамму 0,617. Какова гамма пута со страйком $16?

Лучший способ понять график гаммы — это взять график дельты и дифференцировать его по точкам. Берем дельта-график (красный), находим касательную в каждой точке (синяя линия), наклон которой дает нам значение гаммы (синий кружок), которые затем соединяем, чтобы получить гамма-кривую (желтая).

9{ \infty } \gamma_{ C_ x } \, dx ?\]

Из вышеизложенного можно сделать несколько выводов:

1. Гамма-график (для постоянной волатильности) выглядит как (логарифмически) нормальное распределение .
2. Для данного срока действия гамма опций банкомата является самой высокой.

Длинный стрэддл на страйке 30.

Лонг колл спред 30-32

Длинная бабочка 28-30-32

Длинные 28-32 задушить

В настоящее время акции торгуются по цене 31. Какая опционная стратегия имеет наибольшую гамму?

Точно так же, как мы поняли график Гаммы из графика Дельты, мы должны посмотреть на влияние изменений Дельты во времени и на волатильность.

По мере уменьшения времени и снижения волатильности дельта-кривая начинает больше походить на ступенчатую функцию, и, таким образом, гамма-кривая начинает походить на нормальное распределение с меньшей дисперсией.

Ничего, так как гамма не зависит от волатильности

Увеличивается, так как гамма всегда увеличивается при увеличении волатильности

Уменьшается, так как гамма всегда уменьшается при увеличении волатильности

Увеличивается, так как дельта с большей вероятностью изменится

Уменьшается, так как вероятность изменения дельты меньше

Что происходит с гаммой опциона банкомата при увеличении волатильности? 9{ \infty } = \Delta|_{S = \infty} — \Delta|_{S = 0} = 1 — 0 = 1 . \]

Вероятностная интерпретация этого результата состоит в том, что дельта — это cdf, что страйк будет ITM, а гамма — это PDF, что страйк будет в деньгах.

Гамма опциона всегда положительна. Мы можем показать это, рассмотрев случай колл-опциона. По мере увеличения базового актива мы знаем, что дельта увеличивается, так как это, скорее всего, будет ITM.